题目类型：
多选题
题目内容
2015年5月初，某基金经理因担心未来两周大盘有下跌的风险，决定用股指期货套期保值。其股票组合与沪深300指数的相关系数为0.90，与中证500指数的相关系数为0.67，与上证50指数的相关系数为0.83。三个指数都有2015年6月、7月、9月和12月到期的期货合约在交易。其股指期货套期保值交易策略恰当的做法是（ ）。
正确答案
ABCD
题目解析
该基金经理持有股票组合，担心股价下跌，应卖出套期保值。在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值大体相当。因担心未来两周大盘下跌，故应该选择6月份合约。该股票组合与沪深300指数的相关系数最高，故应该选择沪深300指数期货合约。